MATLAB环境下多重时间序列（Multiple Time Series）的卷积主成分分析

算法程序运行环境为matlab R2018A，为多重时间序列（Multiple Time Series）的卷积主成分分析。

function C = PolyMatMult(A, B)

% polynomial matrices multiplication:

% (A0 + A1*z^-1 + A2*z^-2 + …) * (B0 + B1*z^-1 + B2*z^-2 + …)

%

% to verify the implementation:

% a = randn(1,1,3);

% b = randn(1,1,5);

% squeeze(PolyMatMult(a,b)) – conv(squeeze(a), squeeze(b)) % should be 0

%

[I,J,M] = size(A); [J,K,N] = size(B);

C = zeros(I,K,M+N-1);

for i = 0 : M+N-2

for j = max(0, i+1-N) : min(M-1, i)

C(:,:,i+1) = C(:,:,i+1) + A(:,:,j+1)*B(:,:,i-j+1);

end

end

1.所有代码均经过运行测试，没有问题。

ID:7350

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