HD-TVP-VAR-DY溢出指数,计算高维多变量溢出指数

HD-TVP-VAR-DY溢出指数,计算高维多变量溢出指数

优势:通过Elastic Net方法进行降维处理,能够计算高维数据DY溢出指数,相较于传统TVP-VAR-DY模型只能计算最多20个变量,HD-TVP-VAR-DY可同时估计近百个变量,相较于Lasso dy,Elastic Net(弹性网络)DY,HD-TVP-VAR-DY为时变估计,不用损失滚动窗口,且运行速度相对较快。

R语言代码,有注释和案例数据,能导出静态溢出矩阵,总溢出指数Total,溢出指数To,溢入指数From,净溢出指数Net 到 EXCEL,并实现画图。

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