电力现货价格模型中的贝叶斯校正与跳变分量个数

Matlab/C++-Mex源代码MCMC算法，保证正确

模拟现货电价峰值。

这是通过开发用于贝叶斯模型校准的马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)程序和模型充分性的贝叶斯评估(后验预测检查)来实现的。

通过将消季节化的电力现货价格建模为扩散的总和过程和多重有符号跳跃过程的确定性强度，并应用了贝叶斯算法校正程序和后验诊断，我们已经确定了一类多因素模型。

适合在两个不同的市场和两个不同的时期建模实证价格。

与最近几项使用随机波动模型的研究相比，我们采用了随机波动模型

多个有符号跳转组件，尽管具有更简单的确定性波动(要么是常量，或确定性和周期性)。

这种方法可以直接比较不同市场和时间段的价格统计结构:每个模型都有许多有符号的跳跃分量，它们具有不同的跳跃强度、衰减率和大小分布。

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