先利用DWT对收盘价做分解，然后将分解后其中一个分量结合SVM建立股票收盘价时间序列预测模型，将数据划分为训练集，测试集，验证集三个数据集进行分析建模。

整个程序已经写在了一起，直接替换数据就可以做预测。

程序内注释详细，直接替换数据就可以用。

数据要求是单列的时间序列数据。

程序可以出的图如下所示。

最终的预测模型为DWT-SVM时间序列预测模型。

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