子集ARX模型因果关系的稳健分析（MATLAB源码分享）

通过具有不规则结构的子集ARX（p，q）模型对两个时间序列Xt，Yt之间的格兰杰因果关系进行分析。

也就是说，它们在最大阶滞后p，q内具有稀疏系数。

模型识别采用具有heteoskedastic一致性（HC）标准误差的反向逐步OLS回归进行。

因果关系的指标是F统计（关于剩余方差的减少）和增益参数（具有T统计）。

最近，还提供了一个稳健M估计版本，演示了加性异常值和GARCH残差。

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