两级电力市场环境下计及风险的省间交易商最优购电模型

提出了一种双层非线性优化模型，将省内电力市场和省间电力交易的出清分别作为模型的上下层问题。

同时，考虑到新能源与负荷的不确定性带来的市场风险，运用CVaR(conditional value-at-risk)方法，将上层问题转化为计及风险的多目标优化问题。

再利用KKT(Karush-Kuhn-Tucker)条件和对偶理论，将上述非线性双层问题转化为线性单层问题。