TVP-Quantile-VAR-DY TVP-QVAR-DY溢出指数,最新开发的模型
基于时变参数分位数VAR模型计算DY溢出指数,与传统QVAR-DY溢出指数相比,无需设置滚动窗口,避免样本损失,摆脱结果的窗口依赖性
代码为R语言,能够实现静态溢出矩阵,总溢出指数,溢出指数,溢入指数,净溢出指数等结果导出和画图。
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